Analyste Quantitatif, Validation des modèles (Crédit, Marché, ALM) – Groupe Bancaire – IDF

Souhaitez-vous rejoindre un acteur majeur du secteur financier? Etes-vous passionné(e) par le modèle?  Souhaiteriez-vous étendre votre scope et valider des modèles divers?

Notre client, groupe bancaire à Paris, recherche un(e) Analyste Quantitatif qui rejoindra son équipe de Validation interne, à taille humaine. Au sein de la seconde ligne de défense, l’équipe intervient sur les activités de crédit, marché et ALM, et valide les modèles de toutes les équipes de la Direction des Risk.

Vous validerez les modèles en lien avec le risque de crédit, réaliserez les backtesting des paramètres et des méthodologies, et vous serez amené à découvrir et revoir les modèles des autres risques (marché et ALM).

Vos missions :

• Valider les modèles risque de crédit
• Valider les modèles marché et ALM
• Revoir et valider les backtestings des paramètres et des méthodologies associées
• Participer à la mise à jour, à la validation méthodologique et technique des modèle

Votre profil :

• Master 2 en Mathématiques, Statistiques ou équivalent
• A partir de 3 ans d’expérience
• Expérience réussie en modélisation ou validation de modèles risque de crédit
• Maitrise de Matlab et / ou R
• Polyvalent et curieux

Intéressé(e) ? Curieux d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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