Analyste Quantitatif Validation de modèles – Périmètre transverse Crédit, ALM, Marché – Banque – IDF

À la recherche d’un nouveau challenge ? Vous êtes passionné(e) par la validation de modèles ? Vous souhaitez évoluer dans un environnement transverse et collaboratif ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, acteur majeur du secteur financier, recherche un(e) expert(e) en validation de modèles pour renforcer sa direction des risques. Vous serez en charge de valider et de challenger des modèles dans trois domaines clés : risque de crédit, marché et ALM.

Vos missions principales :

• Valider les modèles de risque de crédit, ALM et marché : IRB, taux d’intérêt, liquidité, IFRS9, ICAAP, etc.
• Revoir et valider les backtestings des paramètres et des méthodologies associées.
• Participer à la mise à jour, la validation méthodologique et technique des modèles et leurs backtestings.
• Pour le périmètre marché : contribuer au développement et à l’implémentation des modèles dans une librairie dédiée (C++/Python).

Vos outils selon votre dominante :

• Marché : C++, Python, VBA, Summit.
• Crédit : Matlab, R.
• ALM : Focus sur les problématiques de stress tests et indicateurs ALM (IRRBB, gap de taux, LCR/NSFR, ILAAP).

Profil recherché :
Expérience : 3 à 6 ans en modélisation et/ou validation de modèles
Si dominante Crédit : Expérience en risque crédit, avec une préférence pour les portefeuilles low default.
Si dominante marché : Valorisation de dérivés complexes (taux d’intérêt, change, inflation) avec une expérience sur le développement de librairies de pricing.
Si dominante ALM : Expérience stress tests, indicateurs ALM et problématiques de risque de liquidité.

Pourquoi rejoindre cette équipe ?
Équipe à taille humaine, environnement stimulant et collaboratif.
Poste transversal offrant une vision large sur les différents types de risques.
Opportunités de développement et d’apprentissage sur des problématiques variées.
Intéressé(e) ? curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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