Analyste quantitatif – Modélisation – banque d’investissement – Paris ou Londres

Etes-vous intéressé(e) par un poste à Paris ou à Londres ?
Venez-vous d’un milieu où les compétences quantitatives sont valorisées ? Possédez-vous une connaissance approfondie des réglementations en matière de risques ? Êtes-vous attiré(e) par les métiers axés modélisation des modèles de risques ?

Si c’est le cas, lisez ce qui suit :

Vous rejoindrez une banque internationale, et précisément son équipe de paris ou de Londres (au choix).  Vous aurez l’occasion de vous ouvrir à l’expertise métier tout en restant un profil quantitatif.

Vos tâches :

• La modélisation des paramètre bâlois PD, EAD, LGD
•  Modélisation sous SAS
• La remodélisation
• Périmètre risques de crédit corporate
• Vous interviendrez sur des modèles CIB, grand corporate, financement structuré, Institutions financières, souverains, publique, titrisation

Votre profil :

• Vous avez au moins 3 ans d’expérience en risques de crédit
• Vous possédez un diplôme à vocation quantitative (École d’ingénieur ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques, économétrie…)
• Vous maîtrisez le fonctionnement des modèles crédit,
• Vous avez de bonnes notions règlementaires.
• Vous êtes rigoureux-se, persistant(e), autonome.
• Vous savez modéliser sous SAS ou Python
• Vous parlez couramment anglais
• Vous êtes prêt à vous relocaliser sur paris ou Londres

Intéressé(e) ? curieux d’en savoir plus ? Contactez-moi au plus vite.

Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité