- Location: Paris ou Londres
- Salary(€) Fixe + variable + part/int
- Posted February 14, 2023
- Employment Type Permanent
- Sector Quantitative Finance
- Job Reference SB_3181
Etes-vous intéressé(e) par un poste à Paris ou à Londres ?
Venez-vous d’un milieu où les compétences quantitatives sont valorisées ? Possédez-vous une connaissance approfondie des réglementations en matière de risques ? Êtes-vous attiré(e) par les métiers axés modélisation des modèles de risques ?
Si c’est le cas, lisez ce qui suit :
Vous rejoindrez une banque internationale, et précisément son équipe de paris ou de Londres (au choix). Vous aurez l’occasion de vous ouvrir à l’expertise métier tout en restant un profil quantitatif.
Vos tâches :
- La modélisation des paramètre bâlois PD, EAD, LGD
- Modélisation sous SAS
- La remodélisation
- Périmètre risques de crédit corporate
- Vous interviendrez sur des modèles CIB, grand corporate, financement structuré, Institutions financières, souverains, publique, titrisation
Votre profil :
- Vous avez au moins 3 ans d’expérience en risques de crédit
- Vous possédez un diplôme à vocation quantitative (École d’ingénieur ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques, économétrie…)
- Vous maîtrisez le fonctionnement des modèles crédit,
- Vous avez de bonnes notions règlementaires.
- Vous êtes rigoureux-se, persistant(e), autonome.
- Vous savez modéliser sous SAS ou Python
- Vous parlez couramment anglais
- Vous êtes prêt à vous relocaliser sur paris ou Londres
Intéressé(e) ? curieux d’en savoir plus ? Contactez-moi au plus vite.
Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité