Référent(e) Hypothèse et Calibrage de Modèles ALM Pour Les Affaires Nouvelles – Epargne, Retraite – Compagnie d’Assurance Internationale – Ile-de-France

Disposez-vous d’une expérience significative sur la production normative (IFRS17 – VFA) et/ou réglementaire (S2 – calcul Capital) en épargne, retraite ? Souhaitez-vous avoir un rôle de référent(e) au sein d’une équipe modèle vie et NBV ? Avez-vous une appétence pour la modélisation ALM ?

Si c’est le cas, poursuivez la lecture !

VOS MISSIONS :

·        Gérer le calibrage annuel des hypothèses de projection des coûts et mener des études de backtesting et fowardtesting pour l’algorithme de PB (Participation aux Bénéfices)

·        Revue des paramètres de l’algorithme des rachats conjoncturels, être en mesure de les challenger et de l’améliorer

·        Surveiller de manière globale les lois de mortalité, rachats, arbitrages et les taux de partage des produits financiers.

·        Gérer le recalibrage des coûts projetés par le modèle en collaboration avec l’équipe de contrôle de gestion.

·        Développement du modèle ALM, amélioration, intégration de nouveaux paramètres et hypothèses

·        Suivi des modèles points et des hypothèses afin de s’assurer qu’ils reflètent fidèlement l’algorithme de compression

Intéractions : contrôle de gestion, de coûts, équipe data, inventaire

VOTRE PROFIL :

·        5 ans minimum d’expérience en actuariat

·        Spécialisation dans le domaine de l’épargne, retraite

·        Fortes compétences normatives (IFRS17 – VFA) et/ou prudentielles (S2)

·        Appétence pour la modélisation, bonne pratique du code sous RAFM, Prophet ou autres logiciels de projection

·        Grandes capacités d’analyse, rigoureux-se, organisé(e)

·        Anglais professionnel écrit et oral

Intéressé(e) ? Merci de prendre contact au plus vite.
Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité.