Quantative analyst – Credit risk – Investment bank

Disposez-vous d’un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine du risque de crédit ? Avez-vous l’habitude de manipuler les données ? Aimeriez-vous rejoindre une équipe transverse qui travaille les sujets IFRS9, Stress test et les paramètres bâlois ?

Si vous répondez oui à ces questions, que vous souhaitez rejoindre une équipe internationale au sein d’une banque de renommée et que vous aimeriez travailler sur les sujets liés au risque, je vous invite à lire ce qui suit :

Notre client, banque d’investissement basée à Paris, recherche un Analyste Quantitatif afin de rejoindre la direction risque sur un périmètre retail et corporate.
Au sein de cette équipe, vous participerez aux productions trimestrielle IFRS9 et à l’exercice de backtesting des provisions, vous expliquerez les variations de provisions et participerez à l’élaboration de l’estimé en pré-run.

Vos missions seront, entre autres, sur les sujets suivants :

• Implémentation des impacts méthodologiques d’IFRS9
• Contrôle des provisions et du calcul
• Explication des variations des provisions du groupe
  Sujets de méthodologie et d’analyse
• Backtesting IFRS9
• Conduire les ateliers de mise en qualité des données
• Travaux d’études qui permettent d’éclairer les décisions prises par le top management
• Etc…

Votre profil :
• Bac +5 école d’ingénieur, université (spécialisation : statistiques, mathématiques appliquées ou économétrie…)
• 3 ans d’expérience minimum avec une dominante en risque de crédit
• Vous utilisez les outils SAS, Python ou R
• Une première expérience avec une dimension d’analyse de données
• Une expérience sur les sujets IFRS9 et Stress test est un plus
• Vous êtes autonome, curieux et pro-actif

Si cette opportunité vous intéresse et que vous êtes curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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