Banque internationale – IRRBB/Liquidité – Luxembourg

  • Location: Luxembourg
  • Salary(€) Fixe + variable + part/int
  • Posted January 10, 2024
  • Employment Type Permanent
  • Sector Quantitative Finance
  • Job Reference JV_4623

À la recherche d’un nouveau challenge ? Avez-vous une appétence pour les risques ALM ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, une banque internationale basée au Luxembourg, recherche un profil expérimenté dans le domaine de l’ALM/Liquidité sur des activités de trading book. Vous interviendrez, entre autres, sur les problématiques ALM, suivi IRRBB/ICAAP, liquidité réglementaire, production et analyse LCR/NSFR, Stress test de liquidité, modélisation des modèles ALM, revue de modèle de dépôt à vue, etc.

 

En termes de missions :

–          Revue et amélioration des modèles de dépôt à vue, en mettant l’accent sur l’optimisation des performances.

–          Modélisation des scénarios ALM, y compris la régression, le scoring, et les tests des facteurs de risque pour évaluer les encours.

–          Production de métriques et détermination des montants de CORE DEPOSIT

–          Mise en place d’outils pour la projection de la marge d’intérêt, en utilisant des solutions comme Moody’s et l’outil “Risk Confidence”.

 

Votre profil :

–          Bac +5 écoles d’ingénieur, université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques ou économétrie …)

–          Excellente compréhension de la réglementation et des produits financiers.

–          Bonne connaissance des problématiques ALM et des aspects quantitatifs.

–          Maîtrise de SQL pour les requêtes d’extraction, connaissance de Moody’s (un plus), DataIku et Python.

–          Anglais courant indispensable

 

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre profil sera traité avec la plus grande confidentialité.