Analyste Quantitatif – Validation des modèles de crédit – Banque – Ile-de-France

À la recherche d’un nouveau challenge ? Avez-vous une expérience en modélisation ou en validation de modèles ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, banque internationale, recherche pour son équipe en charge de la validation des modèles de risque de crédit un profil avec une expertise en modélisation et/ou validation. Vous allez intervenir sur un large panel de modèles (octroi, fraude, IFRS9, Bale II) dans une structure dynamique et internationale.

En termes de missions :

·         Déployer le MRM (Model Risk Management) en termes de gouvernance et d’outils de cartographie,

·         Validation des backtestings et des évolutions de modèles (conceptuels et appliqués),

·         Revue de modèles, challenge des modèles,

·         Management fonctionnel, accompagnement des collaborateurs juniors

·         Maintenir une veille sur les nouvelles technologies de modélisation et adapter le guide de validation.

Votre profil :

·         Bac +5 écoles d’ingénieurs, université (spécialisation : finance, mathématiques appliquées, statistiques ou économétrie …),

·         Forte expertise en modélisation sur un périmètre réglementaire (IFRS9 ou Bale), sur les modèles d’octroi ou de fraude,

·         Un(e) candidat(e) qui sait prendre du recul pour juger la qualité d’un modèle et qui a déjà eu un contact rapproché avec les modèles,

·         SAS et Python

·         Anglais courant indispensable,

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre profil sera traité avec la plus grande confidentialité.