Analyste Quantitatif – Risque de Crédit/Climatique

À la recherche d’un nouveau challenge ? Disposez-vous d’une précédente expérience en modélisation des risques de crédit ? Souhaitez-vous évoluer et intervenir sur des problématiques/modèles ESG ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre une équipe quantitative intervenant sur une grande variété de sujets notamment sur les modèles de risque de crédit (IRBA, IFRS9) ainsi que le risque climatique (risque de transition et physique).

Vous interviendrez dans une structure dynamique qui développe des solutions intégrées pour des institutions bancaires, dans un milieu international.

Vos missions seront centrées sur la modélisation du risque de crédit, notamment sur les paramètres bâlois. Vous allez également développer des méthodologies et travailler sur un large panel de modèles incluant spécifiquement des problématiques ESG.

Votre profil :

–          Bac +5 écoles d’ingénieur, université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques ou économétrie …)

–          Minimum de 3 ans d’expérience professionnelle,

–          Expérience en modélisation ou développement de modèles de crédit,

–          Expertise sur risque de crédit, sur un scope wholesale dans l’idéal

–          Expertise sur les risques climatiques

–          Fortes compétences sur Python

–          R, SAS et/ou Dataiku

–          Anglais courant indispensable,

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre profil sera traité avec la plus grande confidentialité.