Analyste Quantitatif Risque de Crédit – Cabinet de conseil – IDF

À la recherche d’un nouveau challenge ? Disposez-vous d’une précédente expérience en modélisation des risques de crédit ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, un BIG4 renommé, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre une équipe en charge des modèles de risque de crédit (PD, LGD, EAD, IFRS9, Stress Test, Backtesting,…). Vous interviendrez au sein d’une structure dynamique ayant un fort esprit start-up où il vous sera possible de développer des compétences transverses dans le domaine du risque de crédit.

Vos missions seront centrées sur la modélisation du risque de crédit, notamment sur les paramètres balois (PD, LGD, EAD) ainsi que sur IFRS9.

Votre profil :

–          Bac +5 écoles d’ingénieur, université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques ou économétrie …)

–          Minimum de 3 ans d’expérience professionnelle (stages et alternances non inclus),

–          Expérience en modélisation ou développement de modèles de crédit,

–          Python, R, et/ou SAS

–          Anglais courant indispensable,

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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