Justine Carlotti

Managing Consultant

Location
IDF
Salary (€)
Fixe + bonus + part/int
Posted
March 16, 2022
Employment Type
CDI
Sector
Banque
Job Reference
JC_27967

Quantitative Analyst – Model Validation – Credit Risk

Disposez-vous d’une première expérience dans le domaine du risque de crédit ? Aimeriez-vous rejoindre une équipe en pleine expansion ?

Si oui, lisez ce qui suit !

Notre client, banque d’investissement internationale basée à Paris, recherche un(e) Analyste quantitatif qui rejoindra une équipe en charge de la validation des modèles de crédit. Vous interviendrez sur la validation des modèles quantitatifs du groupe (PD, LGD, EAD, CCF, IRB, IFRS9, Stress test, Data Science, etc.).

Votre rôle sera d’examiner et de fournir une évaluation quantitative des modèles (justesse théorique, hypothèses, limites, cohérence, etc.), d’effectuer les procédures d’évaluation quantitative et mathématique nécessaire pour valider les paramètres et performances du modèle, et aurez la responsabilité de vous maintenir à la page sur les développements académiques et techniques en matière de conception de modèles et de techniques de validation.

Enfin, vous serez en constante interaction avec les équipes internes (première ligne de défense par exemple) et le régulateur.

Votre profil :

– Bac+5 école d’ingénieur ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques, économétrie …)

– Expérience au sein d’un poste quantitatif (modélisation, développement ou validation de modèles) dans le domaine du risque de crédit,

– Maîtrise de SAS, R ou Python,

– Anglais courant, indispensable,

– Très bon communicant(e), rigoureux-se et vous savez faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.

Vous souhaitez en savoir plus ? Merci de prendre contact au plus vite !

Tous les échanges avec les consultants du cabinet restent strictement confidentiels.