Quantitative Analyst – Market et Counterparty Risk – Banque d’investissement

Avez-vous 3 années d’expérience minimum dans le développement des modèles de marché et/ou de contrepartie ? Avez-vous une bonne connaissance des différentes classes d’actifs ?

Si oui, lisez ce qui suit !

Nous recherchons pour l’un de nos clients, banque d’investissement internationale basée à Paris, un analyste quantitatif cross asset qui interviendra sur le développement des modèles de marché et de contrepartie (Var, Stress VaR, modèles de Stress Test, modèles économiques, modèles de Front, CCR, etc.). Vous interviendrez, entre autres, sur les missions suivantes : développement de modèles globaux, revue et re modélisation des données, projet FRTB, Stress Test, etc.

Votre profil :

– Bac+5 école d’ingénieur ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques, économétrie …),

– 4 années d’expérience en modélisation (Matlab, C#, C++, Python, etc.) du risque de marché ou de contrepartie,

– Bonnes connaissances des différentes classes d’actifs,

– Expérience de la réglementation marché et contrepartie,

– Anglais courant, indispensable.

Vous souhaitez en savoir plus ? Merci de prendre contact au plus vite !

Tous les échanges avec les consultants du cabinet restent strictement confidentiels.