Quantitative Analyst Senior – Model validation – Equity (H/F) IDF

Souhaitez-vous rejoindre une équipe cherchant à perfectionner les modèles de valorisation ? Avez-vous l’envie de mettre en œuvre vos idées au sein d’une équipe à l’écoute et désireuse de mettre en place de nouvelles choses ?

Si oui, lisez ce qui suit :

Nous recrutons, pour une banque d’investissement (CIB), un(e) Analyste Quantitatif senior afin de rejoindre l’équipe en charge de la validation de modèles de valorisation sur un périmètre dérivés actions, au sein d’un environnement exigeant et reconnu pour son haut niveau d’expertise quantitative.

Vous interviendrez sur l’ensemble du cycle de validation quantitative :

• Valider les modèles de valorisation des dérivés actions et indices, dans le respect des procédures internes de validation des modèles.
• Challenger de manière indépendante et critique les hypothèses, méthodologies et implémentations proposées par le Front Office.
• Développer et proposer des modèles alternatifs lorsque cela est pertinent, dans une logique d’amélioration continue.
• Contribuer aux développements de la librairie interne de valorisation de l’équipe, en conformité avec la gouvernance en place.
• Assurer une communication fluide et régulière avec les différents interlocuteurs : FO Quants, Traders, Risk Managers, et autres équipes de la fonction risque.
• Suivre et piloter les sujets de validation en lien avec les contraintes opérationnelles et réglementaires (revues annuelles, rapports d’activité, exigences risk).
• Veiller à la cohérence et l’homogénéité des standards de validation entre les différents produits et partager les bonnes pratiques au sein de l’équipe.
• Interagir avec les autres équipes et soutenir les équipes de risque de marché sur les problématiques quantitatives transverses et cross-assets.
• etc

Votre profil :

• Diplômé(e) d’un Bac+5/Ecole d’ingénieur en finance quantitative, mathématiques appliquées ou équivalent.
• Minimum 6 années d’expérience sur les modèles de pricing
• Solide maîtrise des modèles de valorisation et des problématiques associées (mathématiques financières, statistiques).
• Excellentes compétences en programmation C++ (d’autres langages comme Python sont appréciés, avec une capacité à s’adapter a C++).
• Capacité à porter un regard critique et autonome sur les modèles existants.
• Maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.