Consultant.e IT Quant Java – Banque – Paris

Vous aimez intervenir au cœur des moteurs de calcul de risques de marché, sur des problématiques mêlant finance quantitative, systèmes complexes et enjeux réglementaires ?
Vous souhaitez travailler sur des sujets à forte criticité métier, au plus près des équipes Risques et Quant ?

🎯 Mission
Au sein d’une DSI Risques & Finance d’un grand établissement bancaire, vous intégrez une équipe en charge de la maintenance et de l’évolution des calculateurs de risques de marché et de contrepartie, ainsi que du monitoring de la production.

La mission porte principalement sur la maintenance évolutive et corrective de l’existant, avec des travaux structurants sur les moteurs de calcul (VaR, VaR stressée, CVA, IRC, IM), les flux d’alimentation, le stockage et l’accès aux données.

🚀 Responsabilités clés
– Suivi de la production quotidienne et résolution des anomalies
– Évolutions des moteurs de calcul VaR et VaR stressée (ajout d’axes de risques, nouveaux pricers, adaptation des flux)
– Contribution aux évolutions liées au calcul des Initial Margins (IM)
– Recueil des besoins métiers et rédaction des spécifications fonctionnelles
– Préparation et validation des maquettes de pricing avant développement
– Implémentation et validation de modèles quantitatifs (Monte-Carlo, paramétrique)
– Tests, non-régression, runs d’impact et validation des changements
– Support utilisateurs et participation aux mises en production (astreintes possibles)
– Travail en méthodologies Agile (Scrum / Kanban)

🎓 Profil
– Expérience confirmée en MOA Risques de Marché / Finance Quantitative en environnement bancaire
– Très bonne compréhension des produits dérivés et des marchés financiers
– Maîtrise des concepts de VaR paramétrique et Monte-Carlo, sensibilités et pricing
– Capacité à évoluer dans un système d’information complexe
– Environnement technique : Linux, Git/Bitbucket, Jenkins, Jira
– Sens du service, rigueur, autonomie et bon relationnel avec les équipes métiers et techniques