Analyste Quantitatif crédit – Stress test – etroite collaboration avec le Front Office – Banque d’investissement – Paris
Aimez-vous travailler sur des sujets innovants en modélisation ? Désirez-vous intégrer un environnement stratégique et stimulant ? Souhaitez-vous vous challenger et traiter des sujets passionnants ?
Votre réponse est oui ? Alors lisez ce qui suit :
En tant qu’analyste quantitatif stress test en risque de crédit, vous intégrerez une équipe dynamique et transverse au sein de la direction des risques d’une grande banque française présente à l’internationale. Votre rôle consistera principalement à contribuer à l’élaboration des modèles en risque de crédit (Stress Test, IFRS9), et vous y apporterez une analyse sur tous les portefeuilles du groupe. À ce titre, vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec le front office.
Vos missions :
– Projection du futur par rapport à un scénario donné
– Définir les méthodologies adaptées à l’application des modèles de projection,
– Apporter des solutions innovatrices dans le but d’améliorer la performance des modèles,
– Effectuer une veille réglementaire,
– Élaborer des outils et une méthodologie contribuant à une analyse adéquate des modèles,
– Contribuer au suivi et à l’élaboration des recommandations émises par les auditeurs en effectuant un plan de remédiation.
– Échanges réguliers avec le métier, le Front office.
Votre profil :
– Vous êtes issue d’un Master 2 en statistiques et/ou mathématiques et/ou d’une école d’ingénieur.
– Vous disposez au minimum de 4/5 années d’expérience en risque de crédit (modélisation et partie réglementaire),
– Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle, écrite et oratoire.
– Vous êtes rigoureux (se) et autonome.
– Vous avez une excellente maîtrise de l’anglais.
Vous désirez en savoir plus ? Alors n’hésitez pas et postulez !
Tous les échanges avec les consultants sont strictement confidentiels.