Manager Analyste Quantitatif Crédit – Banque – Île-de-France

Disposez-vous d’une solide expertise en modélisation quantitative du risque de crédit ? Avez-vous déjà travaillé sur le développement, la validation ou la revue de modèles réglementaires dans un environnement bancaire ou financier ? Souhaitez-vous intervenir sur des projets stratégiques mêlant modélisation, réglementation et transformation des fonctions Risques ?

Notre client recherche un(e) Expert Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre une équipe spécialisée dans les problématiques de modélisation quantitative appliquées aux risques de crédit.

Le poste offre une exposition à des problématiques variées de modélisation, de validation et d’évolution des modèles, en interaction avec les équipes Risques, Finance, Data et les experts quantitatifs.

Voici les principales dimensions du rôle :

– Développement, revue et validation de modèles de risque de crédit (PD, LGD, CCF, EAD, IFRS 9, modèles internes)
– Participation aux projets réglementaires liés aux évolutions prudentielles (Bâle IV, IRB Repair, TRIM, IFRS 9)
– Réalisation de backtesting, stress testing et analyses de performance des modèles
– Revue critique des méthodologies utilisées pour les calculs réglementaires, le capital économique et les provisions comptables
– Contribution à l’amélioration des architectures de modèles et à leur adaptation aux nouveaux risques, notamment le risque climatique
– Participation à des projets d’intégration de techniques avancées de data science et de machine learning dans les modèles quantitatifs
– Développement de modèles statistiques appliqués à la détection de fraude et à la criminalité financière
– Intervention sur des projets de transformation des fonctions Risques, Finance et Data.

Profil :

– Bac +5 en école d’ingénieur, université ou formation spécialisée en mathématiques appliquées, statistiques, calcul stochastique ou data science
– Minimum 5/10 ans d’expérience en modélisation quantitative du risque de crédit dans un environnement bancaire, assurance, asset management ou financier
– Maîtrise des modèles réglementaires de risque de crédit (PD, LGD, CCF, IFRS 9, Bâle)
– Bonne compréhension des exigences réglementaires et des méthodologies de validation de modèles
– Maîtrise des outils de programmation et d’analyse quantitative (Python, SAS, R ou équivalent)
– Bon niveau d’anglais
– Esprit analytique, rigueur et capacité à évoluer sur des sujets techniques complexes

Pourquoi postuler ?

Il s’agit d’un poste offrant une forte diversité de projets autour de la modélisation quantitative du risque de crédit, des évolutions réglementaires et de la transformation des fonctions Risques. Vous interviendrez sur des problématiques stratégiques auprès d’acteurs majeurs du secteur financier, avec une exposition importante aux enjeux méthodologiques, réglementaires et d’innovation.