Location
IDF
Salary (€)
TBC fixe + bonus + part/int
Posted
October 20, 2021
Employment Type
CDI
Sector
Banque
Job Reference
RL_27331

Responsable Validation de modèles risques de marché – banque d’investissement Internationale

Avez-vous un profil expérimenté sur les produits dérivés ? Disposez-vous de solides compétences sur les calculs stochastiques  ? Souhaitez-vous rejoindre une équipe transverse et internationale ?

Si oui, lisez ce qui suit !

Nous recherchons pour l’un de nos clients, banque d’investissement internationale basée à Paris, un(e) professionnel(le) ayant d’excellentes connaissances des modèles dérivés (equities et/ou taux et/ou forex). En tant que lead dérivés equities au sein du département, vous serez un appui et aurez la gestion de 4 analystes dédiés à la réalisation des revues des modèles de pricing pour le groupe.

Vous interviendrez, entre autres, sur les missions suivantes : mener la validation des modèles globaux, présentations de votre département aux forums, planification des revues et des deadlines, revues et approbations des rapports, juger les plannings test, etc.

Il s’agit d’un poste transverse avec une vue d’ensemble sur les modèles de la banque. A la fois technique et vous proposant une grande visibilité au sein du groupe.

Votre profil :

  • Bac+5 école d’ingénieur ou université (spécialisation : mathématiques, ingénierie, probabilité),
  • A partir de 5 ans d’expérience dans le domaine des risques de marché,
  • Excellentes connaissances des modèles dérivés (equities, taux ou forex),
  • Connaissances solides des calculs stochastiques et de la réglementation,
  • Appétence pour les sujets techniques,
  • Anglais courant,
  • Excellentes capacités de communication, pédagogue, dynamique, rigoureux-se et appliqué(e).

Vous souhaitez en savoir plus ? Merci de prendre contact au plus vite !

Tous les échanges avec les consultants du cabinet restent strictement confidentiels.