Location
IDF
Salary (€)
TBC (fixe + bonus + part/int)
Posted
December 16, 2021
Employment Type
CDI
Sector
Banque
Job Reference
RL_27377

ANALYSTE QUANTITATIVE – VALIDATION MODELES RISQUE DE CREDIT – BANQUE D’INVESTISSEMENT

Disposez-vous d’une solide expérience dans le domaine du risque de crédit ? Aimeriez-vous rejoindre une équipe en pleine expansion ?

Si oui, lisez ce qui suit !

Notre client, banque d’investissement internationale basée à Paris, recherche un(e) Analyste quantitatif afin de rejoindre une équipe en charge de la validation des modèles de crédit. Vous interviendrez, sur la validation des modèles quantitatifs du groupe (PD, LGD, EAD, CCF, IFRS9, Stress test, Data Science… etc), vous serez également en charge de leur présentation à la BCE.

Votre profil :

– Bac+5 école d’ingénieur ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques, économétrie …)

– 3 ans d’expérience minimum au sien d’un poste quantitatif (modélisation, développement ou validation de modèles) en risque de crédit,

– Maîtrise de SAS, R ou Python,

– Anglais courant, indispensable,

– Très bon communicant(e), rigoureux-se et vous savez faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.

Vous souhaitez en savoir plus ? Merci de prendre contact au plus vite !

Tous les échanges avec les consultants du cabinet restent strictement confidentiels.