Analyste Quantitatif – Modélisation risque de contrepartie – Banque

À la recherche d’un nouveau challenge ? Disposez-vous d’une précédente expérience dans la modélisation de modèles ? Avez-vous une appétence pour les risques de marché et de contrepartie ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, banque internationale, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre la direction des risques. Vous rejoindrez une équipe en charge des modèles de risque de marché et de contrepartie.

Vous interviendrez dans une structure dynamique et internationale et aurez une vision d’ensemble du fonctionnement général de la banque et des activités de marché.

En termes de missions :

·    Analyser les performances et comportements du modèle (expliquer les modèles utilisés, …).

·     Développement des modèles : Élaborer les modèles existants, les ajuster, et concevoir des approches méthodologiques afin de satisfaire les exigences imposées par les autorités de régulation.

·  Maintenir une compréhension approfondie des modèles utilisés par la banque afin de faciliter la communication avec les autres équipes, y compris les développeurs.

Votre profil :

·        Bac +5 écoles d’ingénieur, université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques ou économétrie …)

·         Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle,

·         Expérience en modélisation ou développement de modèles de marché et/ou de contrepartie,

·         Expertise sur risque de marché ou de contrepartie

·         Appétence pour la régulation (TRIM, CRR, CB guide)

·         SAS et/ou Python

·         Anglais courant indispensable,

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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