Analyste Quantitatif – Risque de crédit – Validation des modèles – Banque

À la recherche d’un nouveau challenge ? Avez-vous une expérience en modélisation ou en validation de modèles ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit :

Notre client, banque internationale, recherche pour son équipe en charge de la validation des modèles de risques de crédit un profil avec une expertise en modélisation et/ou validation. Vous allez intervenir sur un large panel de modèles (octroi, fraude, IFRS9, Bale II) dans une structure dynamique et internationale.

En termes de missions :

• Déployer le modele risk management en termes de gouvernance et d’outils de cartographie,
• Validation des backtestings et des évolutions de modèles (conceptuels et appliqués),
• Revue de modèles, challenge des modèles
• Maintenir une veille sur les nouvelles technologies de modélisation et adapter le guide de validation.
• Modèles d’octroi, fraude, IFRS9, Bale II

Votre profil :

·       Bac +5 écoles d’ingénieurs ou université (spécialisation : finance, mathématiques appliquées, statistiques ou économétrie …),

·       Forte expertise en modélisation sur un périmètre réglementaire (IFRS9 ou Bale), sur les modèles d’octroi ou de fraude,

·       Un(e) candidat(e) qui sait prendre du recul pour juger la qualité d’un modèle et qui a déjà eu un contact rapproché avec les modèles,

·       SAS et Python

·       Anglais courant indispensable,

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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