- Location: France
- Salary(€) Fixe + variable
- Posted October 18, 2024
- Employment Type Permanent
- Sector Quantitative Finance
- Job Reference MC_5641
Disposez-vous d’une appétence pour les mathématiques et les statistiques, tout en étant passionné(e) par les questions réglementaires ?
Si oui, lisez ce qui suit :
Notre client, une grande institution financière basée à Paris, recherche un Expert quantitatif pour rejoindre son équipe dédiée à la surveillance et à la production des standards méthodologiques dans le cadre de la modélisation du risque de crédit.
Ce poste vous permettra de contribuer au développement de normes applicables au sein du groupe à l’international, garantissant ainsi l’homogénéité des pratiques à travers les différentes entités.
Vos missions :
- Développer et maintenir les standards et méthodologies de modélisation du risque de crédit
- Veiller à leur conformité avec la réglementation
- Ajuster les standards en fonction des évolutions réglementaires et des retours des superviseurs
- Collaborer avec les équipes internes pour clarifier et appliquer les approches méthodologiques
- Défendre les choix méthodologiques auprès des équipes de revue et des autorités de régulation
Votre profil :
- Diplôme Bac+5 en mathématiques, statistiques ou équivalent
- Minimum 8 ans d’expérience dans le domaine des risques, avec une appétence pour la réglementation du risque de crédit
- Solides compétences en modélisation et / ou validation crédit
- Excellente capacité à structurer et défendre des argumentations
- Anglais courant indispensable
Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !
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