- Location: France
- Salary(€) Fixe + variable
- Posted February 3, 2025
- Employment Type Permanent
- Sector Quantitative Finance
- Job Reference JV_6843
Vous recherchez un poste alliant expertise quantitative, finance de marché et développement informatique ?
Vous maîtrisez C++/C# et Python et souhaitez évoluer dans un environnement international et exigeant ? Vous souhaitez évoluer dans un environnement cross assets?
Notre client, une grande banque internationale, recrute un(e) Quant Developer C++/C# pour rejoindre son équipe basée à Paris. Ce poste stratégique couvre plusieurs classes d’actifs (Equity, FX, Credit, Interest Rates…).
Vos missions :
- Développer et optimiser les méthodologies de calcul des réserves FVA/PVA/XVA.
- Développer et maintenir des calculs complexes en C++ et assurer leur fiabilité.
- Utiliser et implémenter des modèles de pricing sur plusieurs classes d’actifs (FX, Equity, Credit, Rates…).
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office et IT pour la production des librairies de calcul.
- Participer aux échanges avec des équipes internationales et contribuer aux évolutions des outils à l’échelle du groupe.
Profil recherché :
- Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master 2 en mathématiques appliquées, mathématiques financières, probabilités ou statistiques.
- Expérience de 2 à 3 ans en développement quantitatif.
- Excellente maîtrise du C++ (Python et SQL appréciés).
- Anglais courant indispensable pour évoluer dans un environnement international.
- Esprit analytique, rigueur et goût pour le travail en équipe dans un contexte exigeant.
Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !
Votre candidature sera traitée avec la plus grande confidentialité.