Auditeur/trice Quantitatif – Modèles de Risque – Banque – IDF

Envie d’un rôle stratégique au sein d’un grand groupe bancaire ?
Vous avez une expérience en modélisation ou validation de modèles et souhaitez évoluer vers l’audit ?

Notre client recrute un(e) Auditeur/trice Quantitatif – Modèles de Risque pour intégrer une équipe spécialisée dans l’analyse et le contrôle des modèles utilisés en interne. Ce poste offre une vision transverse des modèles quantitatifs, couvrant des domaines variés tels que le risque de crédit, le risque de marché, la détection de fraude et la gestion des risques de taux.

Vos missions :

• Examiner et challenger la robustesse des modèles internes : score d’octroi, provisionnement, VaR marchés, lutte contre le blanchiment d’argent, gestion des risques, etc.
• Vérifier la conformité aux exigences réglementaires et tester la fiabilité des modèles sur différents périmètres
• Analyser les méthodologies utilisées et identifier les axes d’amélioration
• Collaborer avec les équipes de validation pour affiner les approches quantitatives
• Participer à des missions d’audit thématiques et internationales

Profil recherché :

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’un Master 2 en mathématiques appliquées, statistiques, finance quantitative ou équivalent.
• Minimum 3 ans d’expérience en modélisation, validation ou audit quantitatif.
• Maîtrise d’au moins 2 à 3 types de modèles (crédit, marché, ALM…).
• Rigueur, esprit analytique et capacité à challenger les méthodologies existantes.
• Anglais courant requis pour évoluer dans un environnement international.

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !
Votre candidature sera traitée avec la plus grande confidentialité.