Analyste Quantitatif Senior – ALM & Modélisation des Risques – IDF

Disposez-vous d’une bonne connaissance des problématiques ALM ? Avez-vous une expérience en modélisation des risques financiers ? Souhaitez-vous devenir référent sur ces sujets ?

Notre client, groupe bancaire de premier plan, recherche son(sa) prochain(e) Analyste Quantitatif spécialisé(e) en ALM, avec un rôle de référent sur les sujets de modélisation des risques financiers.

Vous intégrerez une équipe en charge du suivi et du pilotage des risques financiers structurels, notamment les risques de taux, de liquidité et de change.

Vous interviendrez notamment sur :

– Le rôle de référent sur les sujets de modélisation ALM auprès des différentes équipes,

– La conception et l’amélioration de modèles de risques financiers,

– La mise en place de modèles statistiques et la réalisation de backtests,

– L’analyse des impacts des modèles sur les différentes métriques de risques,

– L’analyse de données et de comportements financiers,

– La présentation et la documentation des travaux réalisés.

Votre profil :

– Formation supérieure en mathématiques financières, statistiques, économétrie, actuariat ou école d’ingénieurs,

– Expérience en ALM, modélisation des risques financiers ou quantitative risk management,

– Bonne connaissance des problématiques de risques de taux, de liquidité et/ou de change,

– Maîtrise des méthodes statistiques et des techniques de modélisation,

– Maîtrise de Python, R et/ou SQL,

– Bonnes qualités rédactionnelles,

– Rigueur, autonomie, esprit d’analyse et aisance relationnelle,

– Vous aimez évoluer dans des environnements challengeants.

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

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