Analyste Quantitatif – Risque de Crédit – Banque d’Investissement – IDF

À la recherche d’un nouveau challenge ? Vous avez une expertise en risques de crédit et une appétence pour la modélisation quantitative ?

Si oui, lisez ce qui suit :

Notre client, une banque d’investissement, recherche un(e) Analyste Quantitatif spécialisé(e) dans la modélisation des risques de crédit pour rejoindre une équipe dynamique et stratégique. Vous jouerez un rôle clé dans la conception, la gouvernance et la défense des modèles.

Vos missions :

• Concevoir et développer des modèles de risque crédit (IRBA : PD, LGD, EAD, et IFRS9).
• Participer à la modélisation transverse et définir les méthodologies appropriées.
• Défendre les modèles auprès des parties prenantes internes et externes.
• Assurer la gouvernance des modèles existants.
• Collaborer avec le business pour adapter les solutions aux enjeux opérationnels.

Votre profil :

• Minimum Bac+5 en mathématiques, statistiques, probabilités ou économétrie.
• Expertise en modélisation crédit : IRBA (PD, LGD, EAD) et IFRS9.
• Compétences solides en programmation : Python, SAS ou R.
• Rigueur et esprit analytique

Intéressé(e) ? Curieux(se) d’en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre profil sera traité avec la plus grande confidentialité.