Emérique Opou

Director

Location
IDF
Salary (€)
50000 - 65000 + variable + part/int
Posted
January 4, 2022
Employment Type
CDI
Sector
Banque
Job Reference
EO_27382

Analyste Quantitatif – Credit Risk Modelling – Périmètre Corporate – Banque internationale

Avez-vous au minimum 3 années d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif Risques de Crédit ? Etes-vous spécialisé(e) dans la modélisation des paramètres bâlois (PD, LGD, EAD) ? Souhaiteriez-vous rejoindre une équipe en développement ?

Si la réponse à ces 3 questions est « oui », merci de lire ce qui suit:

Notre client, groupe bancaire, est actuellement à la recherche d’un nouveau collaborateur pour rejoindre son équipe Credit Risk Modelling.

Votre périmètre est large et vous serez amené à toucher à des activités très différentes et variées. Vos interactions avec d’autres départements et métiers sont nombreuses ; les régulateurs externes (ACPR , BCE, CAC, etc.) et l’audit interne figurent également parmi vos interlocuteurs.

Vos tâches incluent :

  • Modélisation des paramètres bâlois PD, LGD, EAD
  • Remodélisation
  • Développement de nouvelles méthodologies
  • Modèles CIB, grand corporate, financement structuré (LBO, shipping, aircraft, immobilier), Institutions financières, souverains, publique, titrisation
  • Extraction de données
  • Préparation des bases de données
  • Périmètre international
  • SAS

Votre profil :

  • 5 années minimum d’expérience en risque de crédit (PD, LGD, EAD)
  • Expérience de la modélisation statistique
  • Connaissance de la règlementation Bâloise
  • Expérience de l’outil SAS
  • Autonomie, rigueur et précision
  • Force de proposition
  • Anglais courant

Intéressé(e)? Merci de nous transmettre votre CV au plus vite. Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité