Analyste Quantitatif – Credit Risk Modelling – Périmètre Corporate – Banque internationale

Avez-vous au minimum 3 années d’expérience en tant qu’Analyste Quantitatif Risques de Crédit ? Etes-vous spécialisé(e) dans la modélisation des paramètres bâlois (PD, LGD, EAD) ? Souhaiteriez-vous rejoindre une équipe en développement ?

Si la réponse à ces 3 questions est « oui », merci de lire ce qui suit:

Notre client, groupe bancaire, est actuellement à la recherche d’un nouveau collaborateur pour rejoindre son équipe Credit Risk Modelling.

Votre périmètre est large et vous serez amené à toucher à des activités très différentes et variées. Vos interactions avec d’autres départements et métiers sont nombreuses ; les régulateurs externes (ACPR , BCE, CAC, etc.) et l’audit interne figurent également parmi vos interlocuteurs.

Vos tâches incluent :

• Modélisation des paramètres bâlois PD, LGD, EAD
• Remodélisation
• Développement de nouvelles méthodologies
• Modèles CIB, grand corporate, financement structuré (LBO, shipping, aircraft, immobilier), Institutions financières, souverains, publique, titrisation
• Extraction de données
• Préparation des bases de données
• Périmètre international
• SAS

Votre profil :

• 5 années minimum d’expérience en risque de crédit (PD, LGD, EAD)
• Expérience de la modélisation statistique
• Connaissance de la règlementation Bâloise
• Expérience de l’outil SAS
• Autonomie, rigueur et précision
• Force de proposition
• Anglais courant

Intéressé(e)? Merci de nous transmettre votre CV au plus vite. Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité